試論市場(chǎng)實(shí)驗(yàn)在微觀經(jīng)濟(jì)分析中的作用

試論市場(chǎng)實(shí)驗(yàn)在微觀經(jīng)濟(jì)分析中的作用 一、引言
　　西方經(jīng)濟(jì)學(xué)中的實(shí)驗(yàn)方法，為經(jīng)濟(jì)學(xué)研究引入了一種全新的思路。經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)研究的一個(gè)重要領(lǐng)域，就是市場(chǎng)機(jī)制的研究。迄今為止，實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)在這方面已經(jīng)積累了大量的研究成果。
　　隨著人類想通過(guò)交易來(lái)改善自己的生活狀況或是獲取利潤(rùn)的愿望，在各種經(jīng)濟(jì)體制中自然地產(chǎn)生了市場(chǎng)。不管是高度分散的資本主義經(jīng)濟(jì)制度，或是高度集中的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制，市場(chǎng)如何發(fā)揮作用的問(wèn)題，都是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的核心。對(duì)于分散型經(jīng)濟(jì)來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)是自然的交易機(jī)構(gòu)，它采用價(jià)格來(lái)支配資源配置及人類的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。對(duì)于集中式的經(jīng)濟(jì)體制來(lái)說(shuō)也是如此，因?yàn)樵谶@種經(jīng)濟(jì)中，市場(chǎng)實(shí)際上也總是存在的，不同的只是它或者以法定的形式存在，或者以秘密的或非法的形式存在。在商品或服務(wù)是非法的（如娼妓、賭博）情況下，其結(jié)果也不是阻止交易，只是增加了交易的風(fēng)險(xiǎn)，從而使交易成本提高。而對(duì)于政府當(dāng)局來(lái)說(shuō)，連近似完善的強(qiáng)制執(zhí)行都永遠(yuǎn)不會(huì)是經(jīng)濟(jì)的，因?yàn)閺?qiáng)制執(zhí)行本身的成本很高。所以，我們認(rèn)為運(yùn)用實(shí)驗(yàn)方法加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)的研究具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
　　  二、市場(chǎng)及市場(chǎng)實(shí)驗(yàn)
　　市場(chǎng)實(shí)驗(yàn)應(yīng)該具備兩個(gè)先決條件：第一是每一個(gè)經(jīng)濟(jì)行為者的“時(shí)間與地點(diǎn)環(huán)境”是分散的，只有該行為者自己知道；第二是經(jīng)濟(jì)行為者對(duì)于交易的利潤(rùn)擁有牢固的產(chǎn)權(quán)。
　　首先，賣方（買方）價(jià)格的有序集合，定義了一個(gè)供給（需求）函數(shù)，并且這個(gè)供給（需求）函數(shù)提供賣方（買方）在相應(yīng)的假設(shè)固定價(jià)格下愿意出售（購(gòu)買）的總數(shù)量表。任何一個(gè)這樣的函數(shù)均不能在現(xiàn)場(chǎng)被完全“科學(xué)地”觀測(cè)到。因?yàn)樵摲N假設(shè)的出價(jià)肯定是內(nèi)在的、秘密的，不可能被公開觀察到。
　　在價(jià)格及相應(yīng)的數(shù)量使實(shí)際的市場(chǎng)交易能夠得以結(jié)清的情況下，經(jīng)濟(jì)學(xué)理論定義了競(jìng)爭(zhēng)均衡。這也就是說(shuō)，它假設(shè)賣方愿意出售的數(shù)量等于買方愿意購(gòu)買的數(shù)量。但是，這種假定交易的主觀成本只能為零，否則，任何價(jià)格等于競(jìng)爭(zhēng)均衡價(jià)格的單位商品，將都不能成交。
　　所以或者是競(jìng)爭(zhēng)性均衡取勝，或者如果是在分散的價(jià)格下發(fā)生低效率交易，則某些買方和賣方可以得到進(jìn)一步的投機(jī)收益。如果這些收益被全部獲得時(shí)，最終結(jié)果將是如同在競(jìng)爭(zhēng)的均衡價(jià)格和數(shù)量下所產(chǎn)生的同樣的分配。
　　在規(guī)定我們的實(shí)驗(yàn)性市場(chǎng)環(huán)境之后，接下來(lái)是規(guī)定一種交易制度。1956年，佛農(nóng)·史密斯(Vernon  Smith)在其市場(chǎng)實(shí)驗(yàn)中，選擇的交易規(guī)則與有組織的證券與商品交易所的那些規(guī)則相似，這些市場(chǎng)采用“復(fù)式口頭拍賣”程序。
　　在這種制度（實(shí)驗(yàn)形式）下，當(dāng)市場(chǎng)“開盤”時(shí)，任何買方可以自由地宣布一個(gè)要買的出價(jià)，而任何賣方則可以自由地宣布一個(gè)出售的開價(jià)。其中每一個(gè)報(bào)價(jià)都是相對(duì)于一個(gè)單位商品而言的。出價(jià)和開價(jià)是自由宣布的，而且是可以更改的。當(dāng)任何賣方接受了任何買方的出價(jià)，或者任何買方接受了任何賣方的開價(jià)，便產(chǎn)生了一個(gè)合同。在這個(gè)簡(jiǎn)單的實(shí)驗(yàn)性市場(chǎng)中，因?yàn)槊恳粋�(gè)參加者在每一交易期最多只能是一個(gè)單位商品的買方或賣方，已訂合同的買方或賣方在該交易時(shí)期的剩余時(shí)間里，只能從市場(chǎng)中退出，當(dāng)新的交易日開始時(shí)，再回到市場(chǎng)。實(shí)驗(yàn)者宣布每一交易時(shí)期的收盤及下一時(shí)期的開盤。每一交易時(shí)期可以在時(shí)間上稍作延長(zhǎng)。可以想見(jiàn)，在這種實(shí)驗(yàn)形式下，經(jīng)濟(jì)學(xué)家頭腦中的傳統(tǒng)觀點(diǎn)——競(jìng)爭(zhēng)均衡，就是一個(gè)無(wú)摩擦力的理想狀態(tài)。但是，這種情況僅可以被想象在一個(gè)抽象的制度下發(fā)生，卻不可能在實(shí)際的市場(chǎng)交易中發(fā)生，即使近似的現(xiàn)象也不會(huì)有。
　　為了改進(jìn)市場(chǎng)機(jī)制，實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)家研究了各種交易規(guī)則下成交價(jià)格向均衡價(jià)格收斂的速度。
　　一個(gè)重要的結(jié)果，是實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)家發(fā)現(xiàn)“雙向叫價(jià)市場(chǎng)”的收斂速度最快，也最有效。在一個(gè)雙向叫價(jià)市場(chǎng)中，賣方從高到低開價(jià)，買方從低向高出價(jià)，任何一個(gè)買主或賣主可以在任何合意的價(jià)格上成交，成交的價(jià)格公布在市場(chǎng)上。這也是公認(rèn)的效率最高的市場(chǎng)機(jī)制。實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，“單向叫價(jià)市場(chǎng)”往往形成偏離一般均衡價(jià)格的市場(chǎng)價(jià)格。如果是賣方從高向低叫賣，則成交價(jià)格傾向于收斂到高于均衡價(jià)格的某個(gè)價(jià)格。如果是買方從低到高叫價(jià)，結(jié)果便收斂到較均衡價(jià)格較低的某個(gè)價(jià)格。這種現(xiàn)象在所謂“明碼標(biāo)價(jià)”的市場(chǎng)制度中變得更為明顯。（注：Loudh-olm,Russell  J.,What  affects  the  efficiency  of  the  market?Some  answers  from  the  laboratory,The  Accounting  Revieus.66:486-515.1991.）
　　一般情況下，在理論實(shí)驗(yàn)中，我們總是將理論與觀察的結(jié)果進(jìn)行比較。但是，在經(jīng)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)中，我們就往往要比較不同制度以及（或者）環(huán)境的實(shí)際影響。
　　  三、市場(chǎng)實(shí)驗(yàn)在微觀經(jīng)濟(jì)分析中的作用
　　  （一）微觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)定義
　　要定義一個(gè)微觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)，有兩個(gè)要素是必不可少的，這就是環(huán)境和制度。
　　1.環(huán)境：一個(gè)微觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境包含有一系列行為者｛1，…，N｝，一系列商品及資源｛0,1，…，K｝，以及每個(gè)行為者I的某些特征，例如行為者的偏好（效用）u[i]、技術(shù)（知識(shí)）稟賦T[i]、及商品的稟賦W[i]。這樣，行為者I由三重特征E[i]=(u[i],T[i],W[i])定義，而E[i]是定義在K+1維商品空間上的。一個(gè)微觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境由這些特征的集合E=(E[1]，…，E[N])定義，這種集合代表了一種原始環(huán)境集。上標(biāo)i，除去表明一個(gè)特定的行為者外，同時(shí)意味著原始環(huán)境在其性質(zhì)上是私人的，它是一個(gè)具有個(gè)性愛(ài)好、不同工作、知識(shí)層次及實(shí)際能力的行為個(gè)體。行為者I的偏好和稟賦，是由他（她）對(duì)某一單位商品的估價(jià)來(lái)定義的，同時(shí)，I知道至少還存在著一個(gè)其他的競(jìng)買者。但是I只知道自己對(duì)商品的估價(jià)V[,i]，對(duì)任何一個(gè)其他人J對(duì)該商品的估價(jià)V[,j](J≠I)，則一無(wú)所知。
　　假如有N個(gè)行為者就一件商品K進(jìn)行零成本拍賣，每一個(gè)行為者I知道商品K的價(jià)格V[,k]源自同一密度(V)[-1]，其中(V)[-1]∈[0,V]，則環(huán)境即為E=(V[,i],V,N)。
　　2.制度：一個(gè)制度即是對(duì)一種語(yǔ)言的規(guī)定，如：M=(M[1]，…，M[N])，它包含有信息元素m=(m[1]，…，m[N])。上式中，M[i]是可以由行為者I傳送的信息集（例如，可以由一個(gè)買方傳送的出價(jià)的范圍）。一個(gè)制度還規(guī)定了一組分配規(guī)則集合H=[h[1](m)，…，h[N](m)]，及一組成本估算規(guī)則集合C=[c[1](m)，…，c[N](m)]，式中h[i](m)是分配給行為者I的商品，c[i](m)是表示給定所有信息m時(shí)，由行為者I承擔(dān)的費(fèi)用，它們都是由全部行為者傳送出的信息的函數(shù)。最后，此制度規(guī)定了一組調(diào)整過(guò)程規(guī)則集合（假如對(duì)全部行為者是共同的）G(t[,0],t,T)，它包含有一個(gè)初始規(guī)則G(t[,0]，·，·)，確定在什么時(shí)間、什么條件下，信息交換可以開始；一個(gè)過(guò)渡規(guī)則G(·，t，·)，管理信息的序列和交換及一個(gè)停止規(guī)則G(·，·，T)，它使信息交換終止，并觸發(fā)分配規(guī)則及成本估算規(guī)則。
　　比如，在累進(jìn)式口頭拍賣行為中，隨著拍賣師確認(rèn)拍賣標(biāo)的物并且開出價(jià)來(lái)，就意味著拍賣活動(dòng)的開始。同時(shí)，初始規(guī)則允許賣方提出一個(gè)保留價(jià)格，過(guò)渡規(guī)則則要求每一個(gè)新的出價(jià)都要高于拍賣師的最初開價(jià)，最后如出現(xiàn)能被拍賣師及其他競(jìng)買者認(rèn)可的出價(jià)，就意味著拍賣活動(dòng)的終止。
　　這樣，每個(gè)行為者在交易中的產(chǎn)權(quán)由下式規(guī)定，即I[i]=[M[i],h[i](m),c[i](m),G[i](t[,0],t,T)]
　　一個(gè)微觀經(jīng)濟(jì)制度，就是由這些具有個(gè)體產(chǎn)權(quán)特征的集合I=(I[1]，…，I[N])定義。一個(gè)微觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)則由一個(gè)環(huán)境和一個(gè)制度的結(jié)合S=(E,I)來(lái)定義。為了說(shuō)明一個(gè)微觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)，可以假設(shè)一個(gè)單一的不可分的物品，例如：一幅圖畫（或一件古董花瓶等）的拍賣。
　　令N個(gè)行為者中，每人對(duì)此物品給出獨(dú)立的、確定的、貨幣的價(jià)值項(xiàng)v[1]，…，v[N]，行為者I知道他自己的出價(jià)v[,1]，但是對(duì)其他人的出價(jià)信息（概率分布）P(v)不確定。這樣E[i]=[v[,i],P(v),N]，假如此交易制度是“第一價(jià)格”密封式出價(jià)拍賣，規(guī)則是全部N個(gè)出價(jià)者每人在宣布拍賣開價(jià)的時(shí)間t[,0]至結(jié)束出價(jià)的時(shí)間T之間的任意時(shí)間只能提出一個(gè)出價(jià)b[,i]。因此m[i]=b[,i],0≤b[,i]≤∞,I=1，…，N；假如我們將行為者按出價(jià)次序編號(hào)，則有b[,1]，…，b[,N]，并且b[,1]＞b[,2]，…，＞b[,N]（假設(shè)這些出價(jià)之間沒(méi)有關(guān)聯(lián)）。那么m=(b[,1]，…，b[,N])就包含有所有N個(gè)行為者的出價(jià)信息集。在最初的價(jià)格拍賣制度下定義I[,1]=(I[i,1]，…，I[N,1])，其中I[i,1]=[h[1](m)=1,c[1](m)=b[,1]]及I[i,1]=[h[i](m)=0,c[i](m)=0],i＞1。這也就是說(shuō)，此物件判給最高出價(jià)者，即i=1，其價(jià)格等于其出價(jià)額，他支付b[,1]，而所有其他N-1人什么也沒(méi)有得到，也未支付什么。以這種情況與“第二價(jià)格”密封式出價(jià)拍賣制度對(duì)照，即：I[,2]=(I[1,2]，…，I[N,2])，其中I[1,2]=[h[1](m)=1,c[1](m)=b[,2]]及I[1,2]=[h[i](m)=0,c[i](m)=0],i＞1；即是最高出價(jià)者得到了拍賣物，但是他支付的價(jià)格等于次高出價(jià)者所提出的出價(jià)，而所有其他N-1人則既得不到拍賣物，也不用支付任何東西。
　　另一個(gè)例子是“雙口頭”拍賣。在這種價(jià)格拍賣制度下，M[i]=b[,i]=β(V[,1],N＞1｜I[,e])≡V[,i],i=1,2，…，N，即對(duì)于每一個(gè)I≠1，都有動(dòng)機(jī)將出價(jià)提至V[,1]來(lái)期望中標(biāo)，而經(jīng)濟(jì)行為者1則發(fā)現(xiàn)他并不需要出價(jià)V[,1]，至多只要出V[,2]+ζ（ζ假定為拍賣的標(biāo)準(zhǔn)的遞價(jià)增量，且ζ小于任何兩個(gè)相鄰的估價(jià)之間的差額）就可以得到拍賣物。這意味著：均衡價(jià)格P[,e]必定滿足V[,2]+ζ＜P[,e]＜V[,1]-ζ，將拍賣物配置給經(jīng)濟(jì)行為者1是有效的。這種形式也可以叫做“雙口頭”拍賣。值得注意的是“雙口頭”拍賣在證券和商品交易中及前面所討論的實(shí)驗(yàn)性市場(chǎng)中被廣泛使用。“雙口頭”，亦即“雙向叫價(jià)”。在一個(gè)雙向叫價(jià)市場(chǎng)中，賣方從高向低叫價(jià)，買方從低向高叫價(jià)。任何一個(gè)買主或賣主都可以在任何中意的價(jià)格上成交，成交的價(jià)格公布在市場(chǎng)上，這也是公認(rèn)的效率最高的市場(chǎng)機(jī)制。（注：Loudholm,Russell  J.,What  affects  the  efficiency  of  the  market?Some  answers  from  the  laboratory,The  Accounting  Revieus.66:486-515.1991.）
　　  （二）行為者行為
　　一個(gè)微觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)是由在集合M中的行為者的行為選擇所構(gòu)成的。在對(duì)于經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的靜態(tài)的，或最終結(jié)果的描述中，行為者行為可以定義為一個(gè)函數(shù)m[i]=β[i]。每個(gè)行為者的信息傳送行為β[i](e[i]｜I)。
　　在這個(gè)框架范圍內(nèi)，應(yīng)該看到，行為者并不能直接選擇分配，只能在將信息帶進(jìn)分配的規(guī)則之下，運(yùn)用決定分配的制度選擇信息（你不能夠選擇去“買”一個(gè)被拍賣的項(xiàng)目，只能選擇在拍賣中提出哪一個(gè)特殊的出價(jià)）。然而，分配及成本估算規(guī)則，可能對(duì)于行為有重要的刺激作用。因而一般來(lái)說(shuō)，信息將取決于這些規(guī)則。所以，市場(chǎng)作用的結(jié)果，將是制度行為和行為者行為結(jié)合的產(chǎn)物。
　　每個(gè)行為者的信息傳送行為β[i](e[i]｜I)決定了由行為者I所傳送的分配決定信息m[i]。此函數(shù)中，基于制度I這一條件，意味著行為者的行為取決于制度安排。行為者行為是指其在既定環(huán)境e[i]，根據(jù)制度I[,i]所進(jìn)行的出價(jià)行為。如果行為者I分配到價(jià)值V[,i]，則環(huán)境可定義為e[i]=(V[,i],V,N)，并且行為者行為可觀察到：
　　附圖
　　這一信息傳送機(jī)制可以用下圖表示：（注：Smith  Vernon  L.,Micro-economic  Systems  as  An  Experimental  Science,American  Economic  Revieu.72(5).December.1982.PP.923-955.）
　　附圖
　　傳統(tǒng)上對(duì)于一個(gè)系統(tǒng)表現(xiàn)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是帕累托最優(yōu)(Pareto  Optimal-ity)。因此，在這個(gè)微觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中，系統(tǒng)運(yùn)行結(jié)果X與微觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境e之間的聯(lián)系也應(yīng)該定義為帕累托最優(yōu)，即上圖中字母P的含義。系統(tǒng)運(yùn)行機(jī)制H[i][B[1](e[1]｜I)…β[N](e[N]｜I)]:e→m→X[i]，表示給定制度，信息m[i]取決于行為者行為e[i]，并且所有行為者所傳送的信息反過(guò)來(lái)又通過(guò)制度決定了結(jié)果X[i]：  
H[i](m)=H[i][β[1](E[1]｜I)，…，β[N](E[N]｜I)]
及：C[i](m)=C[i][β[1](E[1]｜I)，…，β[N](E[N]｜I)]

　　
　　在行為者的環(huán)境、制度及他的行為動(dòng)機(jī)的假設(shè)基礎(chǔ)上，一個(gè)適當(dāng)?shù)男袨檎咝袨槔碚撛试S我們推導(dǎo)出一個(gè)特殊的β函數(shù)。拍賣理論可能是完全由制度規(guī)定的經(jīng)濟(jì)理論僅有的一部分，例如，在第二價(jià)格密封式出價(jià)拍賣中，對(duì)于每一個(gè)行為者的主要戰(zhàn)略是簡(jiǎn)單地按他或她的價(jià)值出價(jià)，即是  
b[i]=β(E[i]｜I[,2])=β(v[,i]｜I[,2])=v[,i],i=1，…，N

　　
　　結(jié)果是b[,1]=v[,1]是得勝的出價(jià)，同時(shí)行為者1支付的價(jià)格為v[,2]。同樣，在“雙口頭”拍賣中，行為者1最終用抬高出價(jià)到v[,2]（或者稍高一些）的方法將行為者2擠出，然后以這個(gè)價(jià)格得到了拍賣物。在第一價(jià)格拍賣中，維克里(Vickrey)在1961年證明了：若每個(gè)行為者在一個(gè)具有P(v)=v（v[,i]是從一個(gè)在[0,1]的恒定密度中抽出的）的環(huán)境中，使預(yù)期剩余(v[,i]-b[,i])最大化，則我們可推導(dǎo)出非合作性（或納什(Nash)）均衡出價(jià)函數(shù)，b[i]=β(E[i]｜I[,1])=β[(v[,i],P(v),N｜I[,1]]=(N-1)v[,i]｜N。
　　如果所有競(jìng)買者對(duì)于剩余額都有相同的嚴(yán)格的凹效用函數(shù)，比如說(shuō)U(V[,i]-b[,1])，則所遞價(jià)函數(shù)b[,A](V[,1])將具有這樣的特征：
　　附圖
　　在以上兩種情況中，由于均衡遞價(jià)函數(shù)僅僅取決于估價(jià)值，而不是取決于有著任何特定估價(jià)值的經(jīng)濟(jì)行為者。因而給定估價(jià)的順序，就推導(dǎo)出同樣的遞價(jià)順序。因此，最高估價(jià)者將提交最高遞價(jià)。這個(gè)配置是有效的。然而，如各個(gè)競(jìng)買者I都有不變的相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避態(tài)度ri（這不能被實(shí)驗(yàn)者觀察到），此時(shí)行為者的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避效用為[Vi-bI]ri,r[,i]∈(0,1)，則維克里遞價(jià)函數(shù)可推廣成：
　　附圖
　　所以在這種情況下，即當(dāng)效用函數(shù)不同時(shí)，最高估價(jià)競(jìng)買者不一定就是以最高價(jià)競(jìng)買者。因?yàn)槿绻�他的風(fēng)險(xiǎn)回避程度小于第二或第三高價(jià)競(jìng)買者，則他的出價(jià)可能會(huì)比他們的低。
　　在第一價(jià)格密封式拍賣制度下，納什均衡策略是提出一個(gè)依賴于行為者人數(shù)N及其風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避態(tài)度r[,i]對(duì)拍賣物估價(jià)的固定比例的出價(jià)，在第二價(jià)格密封式制度下，納什均衡策略，也即占優(yōu)均衡策略，就是提出與估價(jià)值相同的出價(jià)，以充分顯示其需求。
　　運(yùn)用上述理論框架，我們有可能把理論和實(shí)驗(yàn)的作用及其相關(guān)關(guān)系引申到一個(gè)更先進(jìn)的經(jīng)濟(jì)分析模型中。但是，我們首先需要解決的是這樣兩個(gè)問(wèn)題：
　　問(wèn)題一：在一個(gè)微觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中，哪些因素可以觀察到？哪些因素是不可能觀察到的？
　　回答：可以觀察到的因素是：①一系列行為者；②一系列有形的商品或資源；③行為者對(duì)有形商品或資源的估價(jià)；④制度語(yǔ)言及其規(guī)定的財(cái)產(chǎn)權(quán)；⑤拍賣結(jié)果。不可觀察的因素是：①偏好，②知識(shí)稟賦，③行為者信息行為，β(E[i]｜I)。這些因素之所以不能被觀察到，是因?yàn)樗鼈儾粌H是個(gè)人隱私，而且某種程度上是不可被記錄的，而且即使信息可以得到并加以記錄，我們?nèi)耘f不能觀察信息行為函數(shù)，因?yàn)槲覀儾荒苡^察或改變偏好。我們對(duì)現(xiàn)場(chǎng)觀察結(jié)果能做到的最好程度是用基于偏好（不變性，不可替代性，彈性）、知識(shí)（完整，不完整，一般）及行為（合作，不合作）假設(shè)的模型來(lái)解釋它們。任何這種模型的“檢驗(yàn)”必須是全部這些不可觀察因素的聯(lián)合檢驗(yàn)，在經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)應(yīng)用中常見(jiàn)的是參數(shù)估計(jì)，它同樣也是以這些因素為條件的。
　　問(wèn)題二：對(duì)于這一微觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)，我們希望知道什么？
　　回答：我們希望知道的是，在這個(gè)系統(tǒng)中行為者行為是如何被不同的環(huán)境和制度影響的，以便根據(jù)行為的結(jié)果對(duì)它們進(jìn)行分類；我們還希望知道，這個(gè)系統(tǒng)制度是否可以產(chǎn)生帕累托(Pareto)最優(yōu)結(jié)果（或穩(wěn)定的價(jià)格），如果可以，這種結(jié)果對(duì)于不同的環(huán)境是否具有可行性？一個(gè)運(yùn)行良好的制度是否只對(duì)特定的環(huán)境而言？如果一個(gè)制度運(yùn)行良好，是否與它有關(guān)的重要的產(chǎn)權(quán)規(guī)則，在其他環(huán)境下不一定就是重要的？是否在一些環(huán)境下過(guò)剩的規(guī)則，當(dāng)環(huán)境在偶然條件下發(fā)生變化時(shí)，又會(huì)變得至關(guān)重要？這些因素，在市場(chǎng)實(shí)驗(yàn)的微觀經(jīng)濟(jì)分析問(wèn)題中，有時(shí)起的作用雖然只是巨型冰山之一角，但是，人們也往往期望以此來(lái)回答將會(huì)碰到的有關(guān)理論問(wèn)題。
　　但是，以上兩個(gè)問(wèn)題，卻正是在真實(shí)市場(chǎng)（現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)）中所得不到的東西。假如我們想要通過(guò)實(shí)驗(yàn)來(lái)了解那些我們想要知道的東西的話，那就必須滿足一個(gè)有效可控微觀經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)的若干規(guī)則，它們共同構(gòu)成微觀經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)的充分條件：
　　規(guī)則①：非飽和性（或報(bào)酬的單調(diào)性）。在一個(gè)實(shí)驗(yàn)中，行為者可能被增加報(bào)酬Л：即U[,i](Л[,i])對(duì)于所有的I是單調(diào)遞增的。
　　規(guī)則②：顯著性（或不受限制性）。在一個(gè)實(shí)驗(yàn)中，行為者具有不受限制的權(quán)利，即可以在出現(xiàn)理想的（或不理想的）結(jié)果時(shí)改變?cè)竿鸛[i]；一個(gè)實(shí)驗(yàn)的制度應(yīng)保證這種愿望可以被顯著地表現(xiàn)出來(lái)。
　　在實(shí)驗(yàn)性“市場(chǎng)”中，我們可以用一種貨幣報(bào)酬函數(shù)來(lái)導(dǎo)出一個(gè)實(shí)驗(yàn)的抽象會(huì)計(jì)結(jié)果（商品）的效用價(jià)值。這樣，行為者I=1,2，…，N給定凹型報(bào)酬表V[,i](x[i])，它規(guī)定了對(duì)在實(shí)驗(yàn)市場(chǎng)中購(gòu)買x[i]單位的“償還價(jià)值”，如果行為者I獲得了x[i]單位商品，他就有權(quán)得到報(bào)酬V[,i](x[i])并且要求保證得到的凈效用等于V[,i](x[i])減去在市場(chǎng)上購(gòu)買x[i]單位商品的價(jià)格。假如x[i]單位商品全部是以價(jià)格P購(gòu)買，行為者I將得到的報(bào)酬為Л(x[i])=V[,i](x[i])-PX[i]，其效用為u[i](x[i])=U[i][Л(x[,i])]。所以，根據(jù)條件1假如行為者i使u[i](x[i])=U[i][V[,i](x[i])-PX[i]]極大化，則在極大化時(shí)，我們有U[,i]＇·[V[,i]＇(x[i])-P]=0，或者x[1]=V[＇(-1),i](P)。如果U[,i]＇＞0，且(V[,i]＇-P)＇U[i]″+U[,i]＇V[,i]″=U[,i]＇V[,i]″＜0，則根據(jù)上述報(bào)酬遞推公式，我們可以得到行為者i的需求函數(shù)x[1]=V[＇(-1),i](P)，式中V[＇(-1)]是i的x[i]單位的邊際償還值，那么整個(gè)實(shí)驗(yàn)性市場(chǎng)的總需求就是∑[n,i=1]V[＇(-1),i]](P)，這與行為者i的效用U無(wú)關(guān)。換句話說(shuō)，我們無(wú)須觀察或了解購(gòu)買者的效用。
　　同樣地，在售賣方，設(shè)有J=n+1，…，N個(gè)賣方，每個(gè)行為者j被給予一份凹形成本表C[,j](x[j])，假設(shè)x[j]單位商品在價(jià)格P出售，則行為者j就有權(quán)得到現(xiàn)金報(bào)酬為Л[,j]=Px[i]-C[,j](x[j])。其效用為U[j](Л[,j])。行為者j會(huì)想方設(shè)法使U[j][Px[j]-C[,j](x[j])]最大化。最大化也就意味著我們可以由此推導(dǎo)出反邊際成本供應(yīng)函數(shù)x[j]=C[＇(-1),j](P)，因而整個(gè)實(shí)驗(yàn)性市場(chǎng)的總供應(yīng)函數(shù)就是∑[n,i=1]C[＇(-1),j](P)。同樣地，這與行為者j的效用U[j]無(wú)關(guān)。所以，我們也無(wú)須觀察或了解售賣者的效用。
　　如果上述實(shí)驗(yàn)重復(fù)進(jìn)行，并且在每一次實(shí)驗(yàn)中，買方的凹型報(bào)酬表和賣方的凹型成本表都是相同的，則實(shí)驗(yàn)性市場(chǎng)總需求∑[n,i=1]V[＇(-1),i](P)與總供給∑[n,i=1]C[＇(-1),j](P)就分別形成需求曲線與供給曲線。如果價(jià)格P是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)均衡價(jià)格(Competitive  Equilibrium  Price)，那么，每一個(gè)時(shí)期給予售賣者的現(xiàn)金報(bào)酬，就是生產(chǎn)者剩余。對(duì)購(gòu)買者的現(xiàn)金報(bào)酬，就是消費(fèi)者剩余。這樣，每個(gè)實(shí)驗(yàn)主體都擁有了我們?cè)谡鎸?shí)市場(chǎng)中作為經(jīng)濟(jì)因素之一的貨幣動(dòng)機(jī)。
　　如果上面兩個(gè)規(guī)則，是在實(shí)驗(yàn)室中創(chuàng)建了一個(gè)微觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)S=(E,I)，那么，要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)受控的微觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)，我們還需要再加兩條規(guī)則：
　　規(guī)則③：支配性。在實(shí)驗(yàn)性市場(chǎng)中，報(bào)酬結(jié)構(gòu)支配參加實(shí)驗(yàn)的主觀行為者交易（或其動(dòng)機(jī)）的主觀費(fèi)用。
　　主觀行為者在他們的效用函數(shù)中，可能有貨幣以外的其他變量。比

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